W Sleeping Dogs gracze wcielają się w Wei Shena, policjanta, który postanawia przeniknąć do Triady w Hong Kongu i rozbić gang od środka. Jednak aby jego podstęp nie wyszedł na jaw, Wei musi popełniać poważne przestępstwa. Awansując w gangu na coraz wyższe poziomy, z coraz większym trudem odróżnia policjantów od kryminalistów i musi wybierać między lojalnością a obowiązkiem.
Gra skupia się na sztukach walki i polega przede wszystkim na spuszczaniu łomotu łotrom, z wykorzystywaniem rozmaitych obiektów, które można rozbić. Od czasu do czasu pojawiają się też pistolety, ale niezbyt często. W grze można również jeździć samochodem, ścigać się i rozbijać, pamiętając jednak, że lepiej trzymać się lewej strony ulicy.